Закрыть

Индикатор прогнозирования волатильности — Volatility Forecaster

Трейдинг

Ссылка на индикатор

Индикатор прогнозирует периоды повышенной волатильности рынка на 24 часа вперёд, основываясь на статистических данных. Он показывает временные интервалы при которых стоит уделить рынку повышенное внимание, - когда вероятность ускорения рынка, импульса или перелома тренда, становится наиболее вероятным. Идея строиться на простом логическом выводе, - если рынок был волатилен в одни и те же временные периоды в прошлом, - то это повторится в будущем.

Индикатор полезен для всех рынков. Но особенно для криптовалютного, который в отличии от фондового или форекс не имеет ограниченных по времени торговых сессий и не рабочих дней. По этому, статический анализ единственный способ надежно определить периоды повышенной активности участников рынка.

Индикатор не может предсказать всю волатильность. Но обеспечивает достаточно точное предсказание статистической волатильности, - такой которая периодически возникает в одно и то же время.

Как использовать

1) Линия учета

Нужна для подстройки индикатора. Оранжевая полоса означает что волатильность этой свечи учтена индикатором и будет использована в будущих расчетах. Серая зона, - волатильность учтена не будет.

2) Гистограмма дальнего периода

Показывает вероятность повышения волатильности, от 0 до 100%. Расчет вероятности ведется с учетом предыдущих периодов. На таймфреймах от "1s" до "1D", это недели. Например, если в настройка индикатора, значение "Far Tracking Period" = 10 и гистограмма показывает 80%. Это значит, что в течении последних 10 недель. В 8 из 10 дней, этого дня недели, в это же время, была повышенная волатильность.

3) Комбинированная вероятность

Это комбинация вероятности двух периодов отображаемая определенным цветом.

4) Гистограмма ближнего периода

Показывает вероятность повышения волатильности, от 0 до 100% (игнорируйте знак "-"). Расчет вероятности ведется с учетом предыдущих периодов. На таймфреймах от "1s" до "1D" это дни. Например, если в настройка индикатора, значение "Near Tracking Period" = 10 и гистограмма показывает 70%. Это значит, что в течении последних 10 дней, в 7 из них, в это время волатильность была повышенная.

5) Калибровочная линия

В разработке. Нужна для подстройки индикатора. В идеале настройки индикатора должны быть такими чтобы эта линия была настолько зеленой насколько это возможно.

Настройки индикатора

  • Output Mode - подробный, упрощенный вывод показаний индикатора. Или, режим отладки.
  • Near Tracking period - сколько последних дней должно быть учтено в расчетах.
  • Far Tracking period - сколько последних недель должно быть учтено в расчетах.
  • Insensitive - позволяет исключить слабую волатильность из расчетов. Чем выше, тем индикатор менее чувствителен.
  • Show Propability Not Less Than - указывает минимальное значение вероятности для отображения на гистограммах, не исключая ее из расчёта. Но учитывается калибровочной линией.
  • ATR Smoothing Type - длинна регистрирующего волатильность ATR.
  • ATR Smoothing Lenght - способ сглаживания регистрирующего ATR.
  • Level ATR Length - длинна ATR, являющегося уровнем.
  • ATRs Multiplier - множитель значения двух ATR. Нужен для удобства отладки. Поскольку значения последних могут быть как очень малыми так и очень большими.

Из за ограничений tradingview, для параметров "Near Tracking period" и "Far Tracking period" есть максимально возможное значение для различных таймфреймов. Ниже представлены максимальные значения для некоторых из них:

  • "1m": - / -
  • "5m": 18 / 3
  • "30m": 105 / 15
  • "1h": 209 / 30
  • "4h": 834 / 120

Что планируется сделать

  • Поскольку настройка индикатора невероятно сложна и не очевидна. Планируется, периодически, выкладывать готовые, наиболее эффективные настройки рассчитанные машинным перебором.
  • Добавить объем в качестве источника волатильности.
  • Более точные способы расчета вероятности.
  • Индикатор фаз рынка основанный на волатильности.