Закрыть

Индикатор прогнозирования волатильности — Volatility Forecaster

Ссылка на индикатор

Индикатор прогнозирует периоды повышенной волатильности рынка на 24 часа вперёд, основываясь на статистических данных. Он показывает временные интервалы при которых стоит уделить рынку повышенное внимание, - когда вероятность ускорения рынка, импульса или перелома тренда, становится наиболее вероятным. Идея строиться на простом логическом выводе, - если рынок был волатилен в одни и те же временные периоды в прошлом, - то это повторится в будущем.

Индикатор полезен для всех рынков. Но особенно для криптовалютного, который в отличии от фондового или форекс не имеет ограниченных по времени торговых сессий и не рабочих дней. По этому, статический анализ единственный способ надежно определить периоды повышенной активности участников рынка.

Индикатор не может предсказать всю волатильность. Но обеспечивает достаточно точное предсказание статистической волатильности, - такой которая периодически возникает в одно и то же время.

Как использовать

1) Линия учета

Нужна для подстройки индикатора. Оранжевая полоса означает что волатильность этой свечи учтена индикатором и будет использована в будущих расчетах. Серая зона, - волатильность учтена не будет.

2) Гистограмма дальнего периода

Показывает вероятность повышения волатильности, от 0 до 100%. Расчет вероятности ведется с учетом предыдущих периодов. На таймфреймах от "1s" до "1D", это недели. Например, если в настройка индикатора, значение "Far Tracking Period" = 10 и гистограмма показывает 80%. Это значит, что в течении последних 10 недель. В 8 из 10 дней, этого дня недели, в это же время, была повышенная волатильность.

3) Комбинированная вероятность

Это комбинация вероятности двух периодов отображаемая определенным цветом.

4) Гистограмма ближнего периода

Показывает вероятность повышения волатильности, от 0 до 100% (игнорируйте знак "-"). Расчет вероятности ведется с учетом предыдущих периодов. На таймфреймах от "1s" до "1D" это дни. Например, если в настройка индикатора, значение "Near Tracking Period" = 10 и гистограмма показывает 70%. Это значит, что в течении последних 10 дней, в 7 из них, в это время волатильность была повышенная.

5) Калибровочная линия

В разработке. Нужна для подстройки индикатора. В идеале настройки индикатора должны быть такими чтобы эта линия была настолько зеленой насколько это возможно.

Настройки индикатора

  • Output Mode - подробный, упрощенный вывод показаний индикатора. Или, режим отладки.
  • Near Tracking period - сколько последних дней должно быть учтено в расчетах.
  • Far Tracking period - сколько последних недель должно быть учтено в расчетах.
  • Insensitive - позволяет исключить слабую волатильность из расчетов. Чем выше, тем индикатор менее чувствителен.
  • Show Propability Not Less Than - указывает минимальное значение вероятности для отображения на гистограммах, не исключая ее из расчёта. Но учитывается калибровочной линией.
  • ATR Smoothing Type - длинна регистрирующего волатильность ATR.
  • ATR Smoothing Lenght - способ сглаживания регистрирующего ATR.
  • Level ATR Length - длинна ATR, являющегося уровнем.
  • ATRs Multiplier - множитель значения двух ATR. Нужен для удобства отладки. Поскольку значения последних могут быть как очень малыми так и очень большими.

Из за ограничений tradingview, для параметров "Near Tracking period" и "Far Tracking period" есть максимально возможное значение для различных таймфреймов. Ниже представлены максимальные значения для некоторых из них:

  • "1m": - / -
  • "5m": 18 / 3
  • "30m": 105 / 15
  • "1h": 209 / 30
  • "4h": 834 / 120

Что планируется сделать

  • Поскольку настройка индикатора невероятно сложна и не очевидна. Планируется, периодически, выкладывать готовые, наиболее эффективные настройки рассчитанные машинным перебором.
  • Добавить объем в качестве источника волатильности.
  • Более точные способы расчета вероятности.
  • Индикатор фаз рынка основанный на волатильности.