Индикатор прогнозирования волатильности — Volatility Forecaster
Индикатор прогнозирует периоды повышенной волатильности рынка на 24 часа вперёд, основываясь на статистических данных. Он показывает временные интервалы при которых стоит уделить рынку повышенное внимание, - когда вероятность ускорения рынка, импульса или перелома тренда, становится наиболее вероятным. Идея строиться на простом логическом выводе, - если рынок был волатилен в одни и те же временные периоды в прошлом, - то это повторится в будущем.
Индикатор полезен для всех рынков. Но особенно для криптовалютного, который в отличии от фондового или форекс не имеет ограниченных по времени торговых сессий и не рабочих дней. По этому, статический анализ единственный способ надежно определить периоды повышенной активности участников рынка.
Индикатор не может предсказать всю волатильность. Но обеспечивает достаточно точное предсказание статистической волатильности, - такой которая периодически возникает в одно и то же время.
Как использовать
1) Линия учета
Нужна для подстройки индикатора. Оранжевая полоса означает что волатильность этой свечи учтена индикатором и будет использована в будущих расчетах. Серая зона, - волатильность учтена не будет.
2) Гистограмма дальнего периода
Показывает вероятность повышения волатильности, от 0 до 100%. Расчет вероятности ведется с учетом предыдущих периодов. На таймфреймах от "1s" до "1D", это недели. Например, если в настройка индикатора, значение "Far Tracking Period" = 10 и гистограмма показывает 80%. Это значит, что в течении последних 10 недель. В 8 из 10 дней, этого дня недели, в это же время, была повышенная волатильность.
3) Комбинированная вероятность
Это комбинация вероятности двух периодов отображаемая определенным цветом.
4) Гистограмма ближнего периода
Показывает вероятность повышения волатильности, от 0 до 100% (игнорируйте знак "-"). Расчет вероятности ведется с учетом предыдущих периодов. На таймфреймах от "1s" до "1D" это дни. Например, если в настройка индикатора, значение "Near Tracking Period" = 10 и гистограмма показывает 70%. Это значит, что в течении последних 10 дней, в 7 из них, в это время волатильность была повышенная.
5) Калибровочная линия
В разработке. Нужна для подстройки индикатора. В идеале настройки индикатора должны быть такими чтобы эта линия была настолько зеленой насколько это возможно.
Настройки индикатора
- Output Mode - подробный, упрощенный вывод показаний индикатора. Или, режим отладки.
- Near Tracking period - сколько последних дней должно быть учтено в расчетах.
- Far Tracking period - сколько последних недель должно быть учтено в расчетах.
- Insensitive - позволяет исключить слабую волатильность из расчетов. Чем выше, тем индикатор менее чувствителен.
- Show Propability Not Less Than - указывает минимальное значение вероятности для отображения на гистограммах, не исключая ее из расчёта. Но учитывается калибровочной линией.
- ATR Smoothing Type - длинна регистрирующего волатильность ATR.
- ATR Smoothing Lenght - способ сглаживания регистрирующего ATR.
- Level ATR Length - длинна ATR, являющегося уровнем.
- ATRs Multiplier - множитель значения двух ATR. Нужен для удобства отладки. Поскольку значения последних могут быть как очень малыми так и очень большими.
Из за ограничений tradingview, для параметров "Near Tracking period" и "Far Tracking period" есть максимально возможное значение для различных таймфреймов. Ниже представлены максимальные значения для некоторых из них:
- "1m": - / -
- "5m": 18 / 3
- "30m": 105 / 15
- "1h": 209 / 30
- "4h": 834 / 120
Что планируется сделать
- Поскольку настройка индикатора невероятно сложна и не очевидна. Планируется, периодически, выкладывать готовые, наиболее эффективные настройки рассчитанные машинным перебором.
- Добавить объем в качестве источника волатильности.
- Более точные способы расчета вероятности.
- Индикатор фаз рынка основанный на волатильности.